Současný dynamický trend digitalizace se projevuje nejen v oblasti výroby, ale internet věcí, služeb a digitální ekonomika přináší změny i v oblasti finančních služeb. Například trh se softwarem pro správu investic a majetku očekává v horizontu pěti let více než stoprocentní růst. To v řeči čísel znamená, že v oblasti Wealth Managementu dojde k nárůstu z 1,5 miliardy dolarů na 3,5 miliardy dolarů.

Nové technologie a změna v charakteru práce manažerů a investorů s daty představují významnou hybnou sílu změn na poli finančních služeb. Zásadním posunem v oboru je využívání stále komplexnějších softwarových nástrojů pro získání lepších podkladů pro rozhodnutí v oblastech diverzifikace, řízení rizika a vyhledávání vhodných obchodních příležitostí.

Pokročilá analytika, vizualizace, práce s daty a automatizace umožňují řešit komplexnější a náročnější úkoly, které vedou ke zlepšení výstupů portfolia manažerů a umožňují dosahovat lepších výsledků, což v konečném důsledku vytváří vyšší konkurenci na trhu správy aktiv.

Jednou z aplikací, kterou v rámci globálního trhu FINTECH vyvíjí české společnosti je například AnalyticalPlatform.com „Finanční analytik průměrně stráví skenováním trhů a zpracováním nových informací tři až sedm hodin denně, díky našemu software dokáže tento čas zkrátit na jednotky minut,“ uvádí Michal Dufek, vedoucí vývoje FRS (Financial Research Software) ze společnosti CYRRUS ADVISORY.

Obchodníci s cennými papíry, ať už to jsou banky, fondy, či fyzické osoby pohybující se na kapitálových trzích, se při nákupu a prodeji aktiv řídí takzvanými strategiemi. Většinou se jedná o základní modely, které při vzniku předem nadefinované události, například když cena ropy klesne pod 50 dolarů, provedou přesně nadefinovaný úkon – nakoupí deset futures kontraktů.

Se strategií Momentum formula podstupují obchodníci minimální riziko

Na trhu se ale objevují i strategie postavené na sofistikovaných statistických metodách. Tyto strategie poskytují vysokou přidanou hodnotu a obchodníci díky nim dosahují lepších výsledků při nižším podstupovaném riziku. Například strategie Momentum formula vyniká velmi nízkou rizikovostí. Ta se u ropy v období 2015-2018 pohybuje okolo pěti procent, zatímco ve stejném období u podkladového aktiva je rizikovost až padesát procent.

„Ale i tato strategie trpěla nedostatky a bylo ji potřeba dále vylepšovat, proto jsme udělali optimalizaci pravidel řízení tohoto systému za pomoci genetických algoritmů. Získali jsme sadu kalibrovaných indikátorů, které časují vstup a výstup z obchodu. Následně jsme se nechali inspirovat statistickými modely, které jsou využívány v kybernetice pro řízení a genezi pohybu robotů, čímž eliminujeme ztrátové periody, kterými každý obchodní systém ze své podstaty trpí,“ dodává Michal Dufek.

Moderní a komplexní metody, které nabízí Analyticalplatform.com, využívají i obchodníci, kteří se věnují opcím. „Dlouhé roky obchoduji na základě strategie využívající časového rozpadu opcí, po provedení automatizace a optimalizaci prostřednictvím metod bayesovské statistiky (statistika pracující s podmíněnými pravděpodobnostmi) se propady zmenšily a celkově jsou tak strategie méně rizikové,“ shrnuje své zkušenosti opční obchodník Vladimír Franc.

Globalizace informačních toků a vyšší výpočetní výkon způsobili vznik inovovaných finančních produktů a služeb, které jsou dostupnější, jednodušší a rychlejší. „Díky zvyšujícímu se výpočetnímu výkonu, dostupnosti dat a pokročilým algoritmům, včetně strojového učení a umělé inteligence se FRS stává běžnou součástí nabídky poskytovatelů softwaru pro investiční poradenství a správu investic,“ uzavírá Martin Vokřál z Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí.